De geschiedenis van deze magische site gaat terug tot de 12de eeuw, wanneer Koning Manuel I gaf opdracht tot de bouw van een klooster, genaamd de Koninklijk klooster van Onze-Lieve-Vrouw van Pena.

In 1755 liet de aardbeving die Lissabon trof het klooster praktisch geheel in puin achter, en alleen in 1836 wanneer Koningin Maria II trouwde met Ferdinand II, deze ruïnes en het land rondom het pand werden gekocht by the King, toen hij verliefd werd op Sintra. 

Ferdinand II stond bekend als Koning-kunstenaar. Als verzamelaar, hij geplant boomsoorten uit elk continent langs het Pena Park, waardoor deze 85 hectare in de belangrijkste kwekerij bestaande in Portugal.

Na de dood van koningin Maria II in 1853 trouwde Ferdinand II met Elise Hensler, een operazangeres en de gravin van Edla. Samen, zij bouwde het chalet van de gravin van Edla, gelegen in het park van Pena, en welk bezoek is bij uw toegangsbewijs inbegrepen.